ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ БІХЕВІОРИСТИЧНИХ ФІНАНСІВ
DOI:
https://doi.org/10.32782/2786-8273/2024-6-15Ключові слова:
ірраціональність, біхевіористичні фінанси, когнітивна легкість, нейрофінанси, AI Recognized Behavior (AIRB), ірраціональна похибкаАнотація
У процесі узгодження інтересів учасників ринкових фінансових відносин поведінка суб’єктів господарювання є досить невизначеною, змінною, з різним рівнем ірраціональної складової та залежною від різних економічних циклів. Доведено важливість на рівні держави, підприємства, інвестора та окремого індивіда, розуміти та прогнозувати подальші дії, для мінімізації економічних ризиків, розширеного відтворення капіталу, ефективного використання ресурсів та подальшого стійкого функціонування економіки та суб’єкта господарювання. В статті розроблено прогноз впливу штучного інтелекту на прийняття людських рішень. Створено новий метод оцінки та прогнозування людських рішень за допомогою штучного інтелекту та розвитку технологій AI Recognized Behavior (AIRB). Оцінено особливості та розроблено алгоритм роботи AIRB. Виділено фактори впливу на когнітивний стан. Визначено зміну ірраціональної складової в різні етапи як економічного розвитку країни та біржових циклів. Визначено як типи настроїв впливають на ірраціональність. Оцінено результативність та проблеми прогнозування для груп, виділено основу мінімізації ірраціональної поведінки груп, підприємств, індивідів.
Посилання
Давиденко Н., Оліфер Л., Васілевська Н. Сіра зона та її вплив на фінансовий потенціал країни. Збірник наукових праць СГГАУ. Політичні науки, фінанси, маркетинг. 2020. 24(73), 31-42.
Бекер Г., & Мерфі К. Соціальна економіка. Ринкова поведінка в соціальному середовищі. Гарвардський університет. 2009. С.156-185.
Надія Д., Наталія В., Ольга К. Вплив біхевіористичних упереджень на прийняття рішень фінансовими менеджерами. Економіка управління бізнесом. 2023. С. 23-27.
Тверскі А., Канеман Д. Судження за умов невизначеності: евристика та упередження. Упередження в судженнях виявляють деякі евристики мислення за умов невизначеності. Наука. 1974. С. 1124-1131.
Талер Р. Поведінкова економіка. Як ми приймаємо рішення. 2018. С. 361-362.
Кваша О. В. Основні положення та гіпотези поведінкових фінансів. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 225–231. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.5.225
Саймон, Г. А. Поведінкова модель раціонального вибору. Квартальний економічний журнал. 1955. С. 99-118.
Кваша С., Давиденко Н., Пасічник Ю. Моделювання ВВП: оцінка методологій та особливості його використання в Україні. Проблеми і перспективи менеджменту. Том 16. Випуск 4. 2018. С. 316.
Канеман Д., Сібон О. Хибність людських суджень. 2022 .C. 19-362.
Шиллер Р. Ірраціональний оптимізм. Як бездумна поведінка керує ринками. 2016. C. 421.
Аріелі Д. Передбачувана ірраціональність 2021. С. 296.
Блінк Енерджі. Відкриваючи нову еру підключених очних пристроїв. URL: Blink Energy – Enabling a New Era of Connected Ocular Devices.2024.DOI: (blinkenrg.com).
Кваша С. Блокчейн-базована кібербезпека: застосування та парадигми. 2024. С. 148.
Розмір тіньової економіки 31 європейської країни у 2022 році (у % від офіційного ВВП) URL: https://www.researchgate.net/figure Size-of-the-shadow-economy-of-31-European-countries-in-2022-m-of-off-GDP- Source fig3 361775720.
Філімонов В. Фізіологія людини. Медицина. 2021. C. 488.
Давиденко Н. Жовніренко В., Оліфер І. Вплив тіньової економіки на податкову систему країни. Підприємництво та інновації. 2020. С.94–98.
Голберг К. Революція AІ в медицині. GPT-4 та штучний інтелект. 2022. С. 281.
Кубінська Е., Мако А. Поведінкові фінанси в цифрову еру: заощадження та інвестиційні рішення. 2023. С. 182.
Сципіон С..Злочинна толпа. Досвід колективної психології. Італія. 1892. C. 10-58.
Про страхування. Закон України. 18 листопада 2021 року. № 1909-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text]
Фоер Дж. Прогулянки з Ейнштейном: Мистецтво і наука запам'ятовування всього. 2012. С. 110-140.
Дойдж Н. Мозок, який змінює себе. 2007. С. 226-240.
Кюблер-Росс, Е., Кесслер, Д. (2014). Про смерть і горе. Знаходження сенсу горя через п'ять стадій втрати. С. 286-288.
ІнфоСапієнс. Маркетингові дослідження. Індекс споживчих настроїв. 2024.
Косова Т., Терещенко О. Поведінковий підхід до регулювання економічних процесів на валютному ринку та їх моделювання. Економіка та держава. 2021. № 8. С. 47–52. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.8.47
Davydenko N., Olifer L., Vasilevska N. (2020) Sira zona ta yiyi vpliv na finansovy potentsial krayiny [The Grey Zone and Its Impact on the Financial Potential of the Country]. Collection of Scientific Works SGGAU. Political Science, Finance, Marketing, 24(73), pp. 31-42.
Becker G., & Murphy K. (2009) Sotsialna ekonomika. Ryinkova povedinka v sotsialnomu seredovyshchi [Social Economics. Market Behavior in a Social Environment] Harvard University Press, pp. 156-185.
Nadiya D., Nataliya V., Olga K. (2023) Vplyv bikheviorystychnykh uperedzhen na pryynyattya rishen finansovymy menedzheramy [The Impact of Behavioral Biases on Decision-Making by Financial Managers] Business Management Economics, pp. 23-27.
Tversky A., Kahneman D. (1974) Sudzhennya za umov neviznachenosti: evrystika ta upredzhennya. Uperedzhennya v sudzhennyakh vyyavlyayut deyakі evrystiki myslennya za umov neviznachenosti. [Judgment under Uncertainty. Heuristics and Biases. Judgmental biases expose certain heuristics of thought when facing uncertainty] Science, pp. 1124-1131.
Thaler R. (2018) Povedinkova ekonomika. Yak my pryymayemo rishennya. [Behavioral Economics: How We Make Decisions], pp. 361-362.
Kvasha O.V. (2020) Osnovni polozhennya ta gipotezy povedinkovykh finansіv. [Basic Principles and Hypotheses of Behavioral Finance] Economy and State, no. 5, pp. 225-231. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.5.225.
Simon H.A. (1955) Povedinkova model ratsionalnogo vyboru [A Behavioral Model of Rational Choice] Quarterly Journal of Economics, pp. 99-118.
Kvasha S., Davydenko N., Pasichnyk Y. (2018) Modelyuvannya VVP: otsinka metodolohiy ta osoblyvosti yogo vikorystannia v Ukrayini. [Modeling GDP: Assessment Methodologies and Features of Its Use in Ukraine] Problems and Perspectives in Management, vol. 16, issue 4, p. 316.
Kahneman D., Sibony O. (2022) Hybnist lyudskykh sudzhen'. [The Fallibility of Human Judgments], pp. 19-362.
Shiller R. (2016) Irratsionalnyi optymizm. Yak bezdumna povedinka keruye rynkami. [Irrational Optimism: How Thoughtless Behavior Drives Markets], p. 421.
Ariely D. (2021) Peredbachuvana irratsionalnist [Predictably Irrational], p.296.
Blink Energy. (2024) Vidkryvayuchi novu eru pidklyuchenykh ochnykh prystroiv. [Enabling a New Era of Connected Ocular Devices] URL: Blink Energy – Enabling a New Era of Connected Ocular Devices.
Kvasha S. (2024) Blokcheyn-bazovana kiberbezpeka: zastosuvannya ta paradigmy. [Blockchain-Based Cybersecurity: Applications and Paradigms], p. 148.
Rozmir tinyevoi ekonomiky 31 yevropeyskikh krayin u 2022 rotsi (u % vid ofitsiinoho VVP) [Size of the Shadow Economy of 31 European Countries in 2022 (as % of Official GDP)]. Available at: https://www.researchgate.net/figureSize-of-the-shadow-economy-of-31-European-countries-in-2022-m-of-off-GDP-Sourcefig3361775720. (accessed July 24, 2024)
Filimonov V. (2021) Fiziologiya lyudyny [Human Physiology.] Medicine, p. 488.
Davydenko N., Zhovnirenko V., Olifer I. (2020) Vplyv tinyevoi ekonomiky na podatkovu systemu krayiny [The Impact of the Shadow Economy on the Tax System of the Country.] Entrepreneurship and Innovation, pp. 94-98.
Goldberg K. (2022) Revoliutsiya AI v medytsyni. GPT-4 ta shtuchnyi intelek [AI Revolution in Medicine: GPT-4 and Artificial Intelligence], p. 281.
Kubinska E., Mako A. (2023) Povedinkovi finansy v tsyfrovu eru: zaoshchadzhennya ta investytsiyni rishennya [Behavioral Finance in the Digital Era: Savings and Investment Decisions], p. 182.
Scipione S. (1892) Zlochynna tolpa. Dosvid kolektyvnoyi psykholohii. [The Criminal Crowd: An Essay on Collective Psychology] Italy, pp. 10-58.
Law of Ukraine. (2021) Pro Strahuvannya [Insurance.] No. 1909-IX. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1909-20#Text.
Foer J. (2012) Prohulyanky z Einshteynom: Mystetstvo i nauka zapamyatovuvannya vshoho. [Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything], pp. 110-140.
Doidge N. (2007) Mozok, yakyi zminyye sebe [The Brain That Changes Itself], pp. 226-240.
Kübler-Ross E., Kessler D. (2014) Pro smert i gore. Znakhodzhennya sensu gory cherez pyat stadiy vtraty [On Grief and Grieving: Finding the Meaning of Grief Through the Five Stages of Loss], pp. 286-288.
InfoSapiens. Marketynhgyi doslidzhennya. Indeks spozhyvchykh nastroiv. (2024) [InfoSapiens. (2024) Marketing Research. Consumer Sentiment Index].
Kosova T., Tereshchenko O. (2021) Povedinkovy pidkhid do rehulyuvannya ekonomichnykh protsesiv na valyutnomu rynku ta yikh modelyuvannya. [Behavioral Approach to Regulating Economic Processes in the Currency Market and Their Modeling]. Economy and State, no. 8, pp. 47-52. DOI: https://doi.org/10.32702/2306-6806.2021.8.47
