ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ КЛАСИЧНИХ КРИТЕРІЇВ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У НАФТОПЕРЕРОБНОМУ СЕКТОРІ
DOI:
https://doi.org/10.32782/2786-8273/2025-10-4Ключові слова:
прийняття рішень в умовах невизначеності, критерій Вальда, критерій Лапласа, критерій Гурвіца, критерій Севіджа, нафтопереробна промисловість, інвестиційні стратегії, управління ризикамиАнотація
Проблематика прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності набуває особливої актуальності для капіталомістких галузей, зокрема нафтопереробної промисловості, діяльність якої значною мірою залежить від коливань світових цін на нафту, динаміки попиту на нафтопродукти, регуляторних вимог та геополітичних ризиків. У дослідженні здійснено оцінку застосовності чотирьох класичних критеріїв прийняття рішень в умовах невизначеності (максимінного критерію Вальда, принципу недостатньої підстави Лапласа, песимістично-оптимістичного індексу Гурвіца та мінімаксу жалю Севіджа) до процесу стратегічного інвестування на нафтопереробних підприємствах. Для досягнення поставленої мети було побудовано матрицю рішень, яка охоплює три можливі інвестиційні стратегії: модернізацію обладнання, екологічні інвестиції у чистіші технології та диверсифікацію у напрямі нафтохімічної продукції. Розглянуто три сценарії розвитку зовнішнього середовища: високі ціни на нафту, стабільні ціни та їх зниження внаслідок надлишкової пропозиції або зменшення попиту. Застосування зазначених критеріїв дало змогу виявити відмінності у виборі оптимальної стратегії залежно від підходу до трактування ризику та невизначеності. Результати дослідження показали, що критерії Вальда та Лапласа орієнтують управлінські рішення на екологічні інвестиції як найбільш збалансовану та стійку стратегію, критерій Гурвіца за умов помірного оптимізму віддає перевагу диверсифікації, тоді як критерій Севіджа акцентує на модернізації обладнання як засобів мінімізації можливих втрат від нереалізованих можливостей. Це підтверджує залежність управлінських рішень не лише від зовнішніх умов функціонування підприємств, а й від індивідуальних характеристик та схильності керівників до ризику. Наукова новизна роботи полягає у поєднанні класичних теоретичних моделей прийняття рішень з практичними умовами інвестиційної діяльності нафтопереробних підприємств, що дозволяє сформувати методологічно чіткий інструментарій для оцінки альтернатив у нестабільному середовищі.
Посилання
Ali Y. (2025). Navigating uncertainties in the petroleum sector: forecasting and decision-making for Attock Refinery Limited. International Journal of Allied Health Practice. Vol. 17 No. 2. Available at https://www.ijahp.org/index.php/IJAHP/article/view/1329
Bickel J. E., Bratvold, R. B. (2008). From uncertainty quantification to decision making in the oil and gas industry. Risk Analysis, No. 26(5), pp. 311–325. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01064.x
Boachie C. (2023). Decision making under risk and uncertainty in the oil and gas industry. Tools and Techniques for Economic Decision Analysis. DOI: https://doi.org/10.4018/978-1-5225-0959-2.CH009
Dekker P. (2007). Decision making under uncertainty in the oil industry. DGMK/ÖGEW-Frühjahrstagung 2007, Fachbereich Aufsuchung und Gewinnung, Celle. Available at https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20902846
Gaspars-Wieloch H. (2014). Modifications of the Hurwicz’s decision rule. Central European Journal of Operations Research, No. 22(4), pp. 779–794. DOI: https://doi.org/10.1007/s10100-013-0302-y
Liu Z. (2021). A justification of Wald’s maxmin preferences. Economic Theory, No. 72(2), pp. 589-622. DOI: https://doi.org/10.1007/s00199-021-01364-7
Nazari I., Alroaia, Y., Bahraminasab, S. (2012). An application of multiple criteria decision-making techniques for ranking different national Iranian oil refining and distribution companies. Management Science Letters, No. 2(7), pp. 2341-2346. DOI: https://doi.org/10.5267/j.msl.2012.07.012
Savage L. J. (1954). The foundations of statistics. New York: Wiley.
Saver G. (1993). The principle of minimax regret reconsidered: Some critical remarks. Theory and Decision, No. 35(1), pp. 1–13. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00133643
Ulansky V., Raza A. (2021). Generalization of minimax and maximin criteria in a game against nature for the case of partial a priori uncertainty. PLOS ONE, No. 16(7). DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0254043
